BASEL III İZLEME RAPORU

Basel Komitesi tarafından 28 Şubat’da Basel III izleme çalışmasının sonuçlarının yer aldığı raporun açıklandığı bir duyuru yapılmıştır. Raporda bankaların sermaye yapılarını güçlendirmek amacıyla düzenlenmiş olan risk bazlı sermaye minimum oranı Common Equity Tier 1 hedefine hem minimum (%4,5) hem de hedef oranlar (%7) açısından ulaşıldığı; ve bankaların kısa ve uzun dönem likidite durumlarını güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş bulunan LCR ve NSFR oranlarının düzenlenen rasyoların oldukça üzerinde gerçekleşerek likidite düzenlemeleri hedefine ulaşıldığı açıklanmaktadır.

Açıklamanın Türkçe çevirisi ve ilgili link’ini aşağıda bulabilirsiniz.

Basel III İzleme Raporu

Şubat 2017

Bu rapor, Basel Komitesinin 30 Haziran 2016 verileri baz alınarak hazırlanmış olan Basel III izleme çalışmasının sonuçlarını içermektedir. Komite, Basel III standartlarının bankalar üzerindeki etkilerini düzenli olarak gözden geçirmek için titiz bir raporlama süreci oluşturmuştur ve 2012 yılından bu yana önceki çalışmaların sonuçlarını yayınlamaktadır.

Veriler uluslararası alanda faaliyet gösteren 100 büyük bankayı da içeren 210 bankadan sağlanmıştır. "Grup 1 bankalar" sermayesi 3 milyar EUR 'dan fazla olan uluslararası düzeyde aktif bankalar olarak tanımlanmakta ve küresel sistem açısından önemli bankalar (G-SIB'ler) olarak belirlenen 30 bankanın tamamını içermektedir. Basel Komitesi örneklem grubu 110 Grup 2 bankasını da içermektedir (yani sermayesi 3 milyar EUR’nun altında veya uluslararası düzeyde aktif olmayan bankalar).

Aşamalı olarak geçiş yaklaşımı temelinde, katılımcı bankaların tamamının hem %4,5’luk Basel III risk bazlı minimum sermaye Common Equity Tier 1 (CET1) rasyosunu, hem de %7’lik hedef CET1 yükümlülüğünü karşıladığı görülmektedir (G-SIB’ler için belirlenen ek gereksinimler de -olması durumunda- dahil olmak üzere.) 31 Aralık 2015 ve 30 Haziran 2016 tarihleri arasında Grup 1 bankaları, sermaye açıklarını daha yüksek Tier 1 ve toplam sermaye hedefleri bağlamında azaltmaya devam ettiler; özellikle, Tier 2 sermaye açığı 5,5 milyar EUR 'dan 3,4 milyar EUR' ya düştü. Bir referans noktası olarak, 30 Haziran 2016'da sona eren altı aylık dönemde, Grup 1 bankalarının vergi sonrası dağıtım karı toplamı 263 milyar EUR 'dur. Buna ek olarak, örneklemdeki G-SIB'lerin 18 tanesine toplam kayıp karşılama kapasitesi (TLAC) konusundaki 2022 minimum gereksinimleri uygulandığında 2015 yılı sonundaki 416 milyar EUR’luk açığın Haziran 2016’da 318 milyar EUR‘ya gerilediği görüldü.

İzleme Raporlarında, aynı zamanda bankaların Basel III likidite gereksinimi dataları da toplanmaktadır. Basel III Likidite Karşılama Oranı 2015 için %60 olarak belirlenmiş olup, 2016’da %70’e yükselmesi ve 2019’a kadar %100’e ulaşacak şekilde yıllık bazda eşit artışlarla artması hedeflemiştir. 1. Grup örneklem setinde LCR ağırlıklı ortalamada %126 olarak gerçekleşerek, 6 ay öncesinin %125’inden biraz daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. 2. Grup bankalarda LCR ağırlıklı ortalaması %155 ile 6 ay öncesinin %148’inden daha yüksek olarak gerçekleşmiştir.

LCR örneklem grubundaki bankalar içerisinden Grup 1 bankaların %88’i ve Grup 2 bankaların %94’ü %100 veya üzerinde bir LCR oranı açıklarken, Grup 1 ve Grup 2 bankalarının tümü 2016’da yürürlükte olacak %70 LCR gereksinimini karşılayacak bir oran açıklamışlardır. Basel III aynı zamanda uzun vadeli yapısal likidite standardını -Net İstikrarlı Fonlama Rasyosu (NSFR)- içerir. 1. Grup bankalar örnekleminde NSFR’ın ağırlıklı ortalaması %114 iken, 2. Grup bankalarda ortalama NSFR %115’dür. Haziran 2106 itibariyle, 1. Grup bankaların %84’ü ve 2. Grup Bankaların %86’sı %100 veya üzerinde NSFR rasyosu açıklamış iken, 1. Grup bankaların %98’si ve 2. Grup Bankaların %96’sı %90 veya üzerinde bir NSFR açıklamışlardır.

İzleme çalışmalarının sonuçları nihai Basel III paketinin 30 Haziran 2016 itibariyle pozisyonların 2015 yılına kadar kabul edilen şekilde aşamalı olarak Basel III standartlarına tabi olduğunu varsayıyor. Bunun anlamı, Basel III yapısal çerçevesinde yer alan -yasal sermayeden aşamalı olarak yapılacak olan düşümler gibi- geçici düzenlemelerin dikkate alınmıyor olmasıdır. Ayrıca, rapor, piyasa riski çerçevesinin revize edilmesi gibi (özel bir çalışmada ayrı olarak analiz edildiği gibi) 2016 başından bu yana üzerinde anlaşmaya varılan standartları yansıtmamaktadır. Banka sermayesinde ya da bilanço kompozisyonunda değişiklik gibi bankaların karlılığı veya tepkisel faaliyetleri üzerinde hiçbir varsayımda bulunulmamıştır. Bu sebeple çalışmanın sonuçları sektör tahminleri ile karşılaştırılabilir olmayabilir.

http://www.bis.org/bcbs/publ/d397.htm

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder